_{¹ Eventuali discrepanze fra le percentuali e la somma delle percentuali stesse sono dovute ad arrotondamenti.}

Gli indicatori rilevanti per la cassa pensione sono riportati nella tabella seguente. I dati sono riferiti a un periodo dal 1° gennaio 2003 al 30 giugno 2021.

¹ _{Rendimento annualizzato
Il rendimento annualizzato corrisponde alla media geometrica per anno degli ultimi tre anni.
² Volatilità annualizzata
La volatilità annualizzata esprime l'oscillazione annualizzata nel rendimento del portafoglio nel corso degli ultimi tre anni.
³ Indice di Sharpe annualizzato
 L’indice di Sharpe annualizzato di un investimento indica l’entità dell' extra-rendimento (rendimento meno tasso privo di rischio) per ciascuna unità di rischio (normalmente per unità percentuale di volatilità). Come tasso privo di rischio si considera perlopiù un tasso d’interesse determinato sul mercato monetario (LIBOR a 3 mesi).
Per un investitore è importante sapere se un determinato investimento conviene a fronte del rischio assunto. Quanto maggiore è l’indice di Sharpe di un investimento, tanto maggiore è il rendimento conseguito oltre il tasso privo di rischio per unità di rischio. Il che significa a sua volta che l'investitore è stato adeguatamente ricompensato per il rischio assunto. In questo contesto annualizzato significa che l’indice di Sharpe è stato calcolato sulla base del rendimento annualizzato degli ultimi tre anni.
Calcolo: (rendimento - tasso privo di rischio) / rischio (volatilità)
⁴ Value at Risk
L’indicatore Value at Risk (VaR) serve a valutare il potenziale di rischio/perdita ex ante (futuro) di un investimento in un determinato periodo. Il VaR predice che con una certa probabilità la perdita non sarà maggiore del valore indicato (VaR). Il VaR indicato della Cassa pensione di Credit Suisse Group (Svizzera) si riferisce al patrimonio complessivo.
^*VaR ex ante basato sull'asset allocation attuale e una serie storica di rendimenti equiponderata su un periodo di tre anni.}

Le fasce di oscillazione strategiche in vigore dal 1° gennaio 2018 sono riportate nella tabella seguente.